广发期货:期权日报2019012331121开奖结果


更新时间: 2019-10-09

  豆粕期权:CBOT美豆上周五收至909.6美分/蒲式耳,连粕收至2572元/吨。据外电1月22日消息称,美国出口商上周向中国发运六船大豆,为自中美贸易摩擦以来的最高水平。USDA公布的数据显示,截至2019年1月17日当周,对中国大陆的大豆出口检验量为416408吨,占出口检验总量的37.49%。消息对美豆支撑。期权盘面,历史波动率向隐含波动率回归,波动率溢价仍旧凸显,尤其是看涨期权溢价较大;隐含偏度有所下降,预示后市发生尾部风险的概率降低。操作建议,持有买入豆粕期货5月合约行权价2850的看涨期权,卖出豆粕期货5月合约行权价2950的看涨期权,即持有买入牛市看涨期权组合。

  白糖期权:ICE原糖上周五收于12.96美分/磅,郑糖主力合约收于5012元/吨。因市场担忧美国页岩油产量激增和俄罗斯减仓幅度低于预期,原油承压回落。近期市场联动性有所增加,原糖跟随油价回落,郑糖冲高回落。国内现货报价持稳为主,贸易商采购谨慎。期权盘面,郑糖期货遇阻力5100回落,执行价5200的看涨期权成交集中度较大,上方存在阶段性压力,预计后市郑糖步入区间震荡。当前实际波动率高于隐含波动率,后市随着标的回落,实际波动率将有所回落。此外,期权隐含偏度所抬升,多头谨防期价再次回落。操作建议,谨慎投资者暂且观望。

  50ETF期权:50ETF收至2.396,冲高回落,隐含波动率震荡为主,前期看涨期权并未过分溢价,市场诱多行为明显。1月合约执行价2.45的认购期权上演多空激战,行情波动剧烈。前期隐含偏度有所抬升,阶段性高位回落符合昨日的研判。宏观方面,统计局公布2018年四季度和全年GDP初步核算结果,房地产业四季度同比增长2%,在所有行业中增速最低,并创2015年一季度以来增速新低。资金方面,31121开奖结果。央行周二未开展逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期,当日净回笼800亿元。

  操作建议,继续持有卖出50ETF1月合约执行价格为2.10的认沽期权,卖出50ETF1月合约执行价格为2.50的认购期权,即持有卖出宽跨式期权组合。(1月23日到期)

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